312.242 (19W) Selected Topics in Stochastic Processes (Simulation Methods)
Überblick
- Lehrende/r
- LV-Titel englisch Selected Topics in Stochastic Processes (Simulation Methods)
- LV-Art Vorlesung
- Semesterstunde/n 2.0
- ECTS-Anrechnungspunkte 3.0
- Anmeldungen 8
- Organisationseinheit
- Unterrichtssprache Englisch
- LV-Beginn 03.10.2019
- eLearning zum Moodle-Kurs
Zeit und Ort
LV-Beschreibung
Intendierte Lernergebnisse
The students shall be able to make use of stochastic simulation methods to solve problems in financial engineering.
Lehrmethodik inkl. Einsatz von eLearning-Tools
Lecture with practical examples
Combination of slides and blackboard
This lecture should be taken in combination with the respective exercise class.
Inhalt/e
The topics will be adapted to the students' background.
Possible topics include:
Option pricing via the Black-Scholes PDE
Monte Carlo
Variance reduction methods
Construction of Brownian paths
quasi-Monte Carlo
Numerics for SDEs
multilevel-Monte Carlo
Erwartete Vorkenntnisse
The lecture is formatted to be open to bachelor and master students in Mathematics and Economics students. Also students within the teacher education programme are welcome. The course will be adapted to the students' knowledge. Basic knowledge in Stochastics is however required.
Literatur
- Paul Glasserman: Monte Carlo Methods in Financial Engineering, Springer, 2003
- Gunther Leobacher, Friedrich Pillchishammer: Introduction to Quasi-Monte Carlo Integration and Applications, Springer, 2014
- Rüdiger Seydel: Tools for Computational Finance, Springer, 2017
Prüfungsinformationen
Prüfungsmethode/n
There will be a final exam, presumably at the end of January.
The point scheme is as follows:
100-87 p. -> 1
86-75 p. -> 2
74-62 p. -> 3
61-50 p. -> 4
49-0 p. -> 5
Prüfungsinhalt/e
Everything that is covered in the lecture.
If additional reading is required for the lecture, this will be clearly announced in the lecture.
Beurteilungskriterien/-maßstäbe
The mark depends only on the number of points the student achieves at the final exam.
Beurteilungsschema
Note BenotungsschemaPosition im Curriculum
- Doktoratsprogramm Modeling-Analysis-Optimization of discrete, continuous and stochastic systems
(SKZ: ---, Version: 16W.1)
-
Fach: Modeling-Analysis-Optimization of discrete, continuous and stochastic systems
(Pflichtfach)
-
Modeling-Analysis - Optimization of discrete, continuous and stochastic systems (
0.0h XX / 0.0 ECTS)
- 312.242 Selected Topics in Stochastic Processes (Simulation Methods) (2.0h VO / 3.0 ECTS)
-
Modeling-Analysis - Optimization of discrete, continuous and stochastic systems (
0.0h XX / 0.0 ECTS)
-
Fach: Modeling-Analysis-Optimization of discrete, continuous and stochastic systems
(Pflichtfach)
- Bachelorstudium Technische Mathematik
(SKZ: 201, Version: 17W.1)
-
Fach: Angewandte Statistik
(Wahlfach)
-
9.7 Ausgewählte Kapitel der Statistik (
2.0h VO / 3.0 ECTS)
- 312.242 Selected Topics in Stochastic Processes (Simulation Methods) (2.0h VO / 3.0 ECTS) Absolvierung im 5., 6. Semester empfohlen
-
9.7 Ausgewählte Kapitel der Statistik (
2.0h VO / 3.0 ECTS)
-
Fach: Angewandte Statistik
(Wahlfach)
- Bachelorstudium Technische Mathematik
(SKZ: 201, Version: 12W.2)
-
Fach: Angewandte Statistik
(Wahlfach)
-
Ausgewählte Kapitel der Statistik (
3.0h VU / 5.0 ECTS)
- 312.242 Selected Topics in Stochastic Processes (Simulation Methods) (2.0h VO / 3.0 ECTS)
-
Ausgewählte Kapitel der Statistik (
3.0h VU / 5.0 ECTS)
-
Fach: Angewandte Statistik
(Wahlfach)
- Masterstudium Mathematics
(SKZ: 401, Version: 18W.1)
-
Fach: Applied Statistics
(Wahlfach)
-
5.8 Selected Topics in Stochastic Processes (
2.0h VO / 3.0 ECTS)
- 312.242 Selected Topics in Stochastic Processes (Simulation Methods) (2.0h VO / 3.0 ECTS)
-
5.8 Selected Topics in Stochastic Processes (
2.0h VO / 3.0 ECTS)
-
Fach: Applied Statistics
(Wahlfach)
- Masterstudium Mathematics
(SKZ: 401, Version: 18W.1)
-
Fach: Applied Mathematics
(Wahlfach)
-
Lehrveranstaltungen aus den Vertiefungsfächern (
0.0h XX / 12.0 ECTS)
- 312.242 Selected Topics in Stochastic Processes (Simulation Methods) (2.0h VO / 3.0 ECTS)
-
Lehrveranstaltungen aus den Vertiefungsfächern (
0.0h XX / 12.0 ECTS)
-
Fach: Applied Mathematics
(Wahlfach)
- Masterstudium Technische Mathematik
(SKZ: 401, Version: 13W.1)
-
Fach: Angewandte Statistik
(Wahlfach)
-
Ausgewählte Kapitel der Stochastischen Prozesse (
3.0h VU / 5.0 ECTS)
- 312.242 Selected Topics in Stochastic Processes (Simulation Methods) (2.0h VO / 3.0 ECTS)
-
Ausgewählte Kapitel der Stochastischen Prozesse (
3.0h VU / 5.0 ECTS)
-
Fach: Angewandte Statistik
(Wahlfach)
- Doktoratsstudium Doktoratsstudium der Technischen Wissenschaften
(SKZ: 786, Version: 12W.4)
-
Fach: Studienleistungen gem. § 3 Abs. 2a des Curriculums
(Pflichtfach)
-
Studienleistungen gem. § 3 Abs. 2a des Curriculums (
16.0h XX / 32.0 ECTS)
- 312.242 Selected Topics in Stochastic Processes (Simulation Methods) (2.0h VO / 3.0 ECTS)
-
Studienleistungen gem. § 3 Abs. 2a des Curriculums (
16.0h XX / 32.0 ECTS)
-
Fach: Studienleistungen gem. § 3 Abs. 2a des Curriculums
(Pflichtfach)