312.181 (19S) Stochastic Processes, exercises

Sommersemester 2019

Anmeldefrist abgelaufen.

Erster Termin der LV
14.03.2019 16:00 - 17:30 , V.1.07
Nächster Termin:
06.06.2019 16:00 - 17:30 , HS 6

Überblick

Lehrende/r
LV-Titel englisch
Stochastic Processes, exercises
LV-Art
Übung (prüfungsimmanente LV )
Semesterstunde/n
1.0
ECTS-Anrechungspunkte
2.0
Anmeldungen
2 (25 max.)
Organisationseinheit
Unterrichtssprache
Englisch
LV-Beginn
14.03.2019
eLearning
zum Moodle-Kurs

LV-Beschreibung

Intendierte Lernergebnisse

􏰀 The students should be able to define a stochastic process.

The students should be able to work with Markov chains.

The students should know branching processes.

􏰀 The students should understand martingales.

􏰀 The students should know Brownian motion and properties thereof.

The students should know Poisson processes and compound Poisson processes.

Lehrmethodik

Mandatory Exercises

Presentation of solution to exercises on the blackboard by the students

Inhalt/e

Examples and Definitions
Markov chains
Martingales
Brownian motion
Poisson process
Compound Poisson process

Erwartete Vorkenntnisse keine Anmeldevoraussetzung

Stochastics 2

Prüfungsinformationen

Prüfungsmethode/n

There are 100 p. in total. The number of exercises solved counts 80 p., the presentation in total counts 20 p.

The point scheme is as follows:
100-87 p. -> 1
86-75 p. -> 2
74-62 p. -> 3
61-50 p. -> 4
49-0 p. -> 5

Prüfungsinhalt/e

Everything that is covered in the lecture Stochastic Processes.

Beurteilungskriterien/-maßstäbe

The mark depends only on the number of points the student achieves.

Beurteilungsschema

Note/Grade Benotungsschema

Position im Curriculum

  • Doktoratsprogramm Modeling-Analysis-Optimization of discrete, continuous and stochastic systems (SKZ: ---, Version: 16W.1)
    • Fach: Modeling-Analysis-Optimization of discrete, continuous and stochastic systems (Pflichtfach)
      • Modeling-Analysis - Optimization of discrete, continuous and stochastic systems ( 0.0h XX / 0.0 ECTS)
        • 312.181 Stochastic Processes, exercises (1.0h UE / 2.0 ECTS)
  • Masterstudium Mathematics (SKZ: 401, Version: 18W.1)
    • Fach: Statistics (Pflichtfach)
      • 3.2 Stochastic Processes ( 1.0h UE / 2.0 ECTS)
        • 312.181 Stochastic Processes, exercises (1.0h UE / 2.0 ECTS)
  • Masterstudium Technische Mathematik (SKZ: 401, Version: 13W.1)
    • Fach: Statistik (Pflichtfach)
      • Stochastische Prozesse 1 ( 3.0h VU / 5.0 ECTS)
        • 312.181 Stochastic Processes, exercises (1.0h UE / 2.0 ECTS)
  • Doktoratsstudium Doktoratsstudium der Technischen Wissenschaften (SKZ: 786, Version: 12W.4)
    • Fach: Studienleistungen gem. § 3 Abs. 2a des Curriculums (Pflichtfach)
      • Studienleistungen gem. § 3 Abs. 2a des Curriculums ( 16.0h XX / 32.0 ECTS)
        • 312.181 Stochastic Processes, exercises (1.0h UE / 2.0 ECTS)

Gleichwertige Lehrveranstaltungen im Sinne der Prüfungsantrittszählung

Diese Lehrveranstaltung ist keiner Kette zugeordnet