312.170 (17S) Finanzstatistik
Überblick
- Lehrende/r
- LV-Titel englisch Finance Statistic
- LV-Art Vorlesung-Übung (prüfungsimmanente LV )
- Semesterstunde/n 3.0
- ECTS-Anrechnungspunkte 5.0
- Anmeldungen 8 (25 max.)
- Organisationseinheit
- Unterrichtssprache es wurde keine Unterrichtssprache angegeben
- LV-Beginn 06.04.2017
- eLearning zum Moodle-Kurs
Zeit und Ort
LV-Beschreibung
Intendierte Lernergebnisse
Entwicklung eines Grundverständnisses der wichtigsten Modelle in der Finanzstatistik und die Fähigkeit zur raschen Einarbeitung in spezielle Themen der Finanzstatistik
Kenntnis grundlegender Begriffe im Bereich Finance
Verbesserung verbaler Ausdrucksfähigkeit und Entwicklung eines Basiswortschatzes für eine effiziente Kommunikation in heterogen zusammengesetzten Projektteams im Bereich Finance
Lehrmethodik inkl. Einsatz von eLearning-Tools
Vortrag
Mitarbeit (Präsentation von Übungsbeispielen, Referate, R-Projekt)
Inhalt/e
Zinsen- und Rentenrechnung
Grundlagen der Finanzinstrumente
Univariate und multivariate Renditen
Grundlagen von Zeitreihenanalyse
Zeitdiskrete und zeitstetige stochastische Prozesse, stochastische Differentialgleichung
ARCH und GARCH Prozesse
Portfoliotheorie
CAPM
Optionspreisbestimmung
Ausgewählte Kapitel der Finanzstatistik
Literatur
Schmid, Trede: Finanzmarktstatistik, Springer 2006
D. Ruppert, Statistics and Finance, An Introduction, Springer 2004
Franke, Härdle, Hafner: Statistics of Financial Markets. An Introduction. Springer, 2008, 3nd edition.
S. Borak W. K. Härdle, B. López-Cabrera: Statistics of Financial Markets. Exercises and Solutions. Second Edition. 2013. Springer
Intendierte Lernergebnisse
Development of a basic understanding of the most important models in financial statistics and the capability to a fast self-introduction to special topics in financial statistics
Knowlege of the basic technical terms of finance
Improvement of verbal skills and development of a basic vocabulary for an efficient communication in heterogeneously composed project teams in finance
Lehrmethodik inkl. Einsatz von eLearning-Tools
Presentation by the teacher
Participation (presentation of homework, talk on special topic, R-project)
Inhalt/e
Compounding and annuities
Basics of financial instruments
Univariate and multivariate return
Basics of time series analysis
Time-discrete and time-continuous stochastic processes, stochastic differential equation
ARCH und GARCH process
Portfolio theory
CAPM
Option pricing
Selected topics of financial statistics
Literatur
Schmid, Trede: Finanzmarktstatistik, Springer 2006
D. Ruppert, Statistics and Finance, An Introduction, Springer 2004
Franke, Härdle, Hafner: Statistics of Financial Markets. An Introduction. Springer, 2008, 3nd edition.
S. Borak W. K. Härdle, B. López-Cabrera: Statistics of Financial Markets. Exercises and Solutions. Second Edition. 2013. Springer
Prüfungsinformationen
Beurteilungsschema
Note BenotungsschemaPosition im Curriculum
- Masterstudium Technische Mathematik
(SKZ: 401, Version: 13W.1)
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Fach: Statistik
(Pflichtfach)
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Finanzstatistik (
3.0h VU / 5.0 ECTS)
- 312.170 Finanzstatistik (3.0h VU / 5.0 ECTS)
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Finanzstatistik (
3.0h VU / 5.0 ECTS)
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Fach: Statistik
(Pflichtfach)