312.170 (17S) Finanzstatistik

Sommersemester 2017

Anmeldefrist abgelaufen.

Erster Termin der LV
06.04.2017 11:30 - 14:00 HS 5 On Campus
... keine weiteren Termine bekannt

Überblick

Lehrende/r
LV-Titel englisch Finance Statistic
LV-Art Vorlesung-Übung (prüfungsimmanente LV )
Semesterstunde/n 3.0
ECTS-Anrechnungspunkte 5.0
Anmeldungen 8 (25 max.)
Organisationseinheit
Unterrichtssprache es wurde keine Unterrichtssprache angegeben
LV-Beginn 06.04.2017
eLearning zum Moodle-Kurs

Zeit und Ort

Liste der Termine wird geladen...

LV-Beschreibung

Intendierte Lernergebnisse

Entwicklung eines Grundverständnisses der wichtigsten Modelle in der Finanzstatistik und die Fähigkeit zur raschen Einarbeitung in spezielle Themen der Finanzstatistik 

Kenntnis grundlegender Begriffe im Bereich Finance

Verbesserung verbaler Ausdrucksfähigkeit und Entwicklung eines Basiswortschatzes für eine effiziente Kommunikation in heterogen zusammengesetzten Projektteams im Bereich Finance

Lehrmethodik inkl. Einsatz von eLearning-Tools

Vortrag

Mitarbeit (Präsentation von Übungsbeispielen, Referate, R-Projekt)  

Inhalt/e

Zinsen- und Rentenrechnung

Grundlagen der Finanzinstrumente

Univariate und multivariate Renditen

Grundlagen von Zeitreihenanalyse 

Zeitdiskrete und zeitstetige stochastische Prozesse, stochastische Differentialgleichung

ARCH und GARCH Prozesse

Portfoliotheorie

CAPM

Optionspreisbestimmung

Ausgewählte Kapitel der Finanzstatistik

Literatur

Schmid, Trede: Finanzmarktstatistik, Springer 2006

D. Ruppert, Statistics and Finance, An Introduction, Springer 2004

Franke, Härdle, Hafner: Statistics of Financial Markets. An Introduction. Springer, 2008, 3nd edition.

S. Borak W. K. Härdle, B. López-Cabrera: Statistics of Financial Markets. Exercises and Solutions. Second Edition. 2013. Springer


Intendierte Lernergebnisse

Development of a basic understanding of the most important models in financial statistics and the capability to a fast self-introduction to special topics in financial statistics

Knowlege of the basic technical terms of finance

Improvement of verbal skills and development of a basic vocabulary for an efficient communication in heterogeneously composed project teams in finance

Lehrmethodik inkl. Einsatz von eLearning-Tools

Presentation by the teacher

Participation (presentation of homework, talk on special topic, R-project)

Inhalt/e

Compounding and annuities

Basics of financial instruments

Univariate and multivariate return

Basics of time series analysis

Time-discrete and time-continuous stochastic processes, stochastic differential equation

ARCH und GARCH process

Portfolio theory

CAPM

Option pricing

Selected topics of financial statistics

Literatur

Schmid, Trede: Finanzmarktstatistik, Springer 2006

D. Ruppert, Statistics and Finance, An Introduction, Springer 2004

Franke, Härdle, Hafner: Statistics of Financial Markets. An Introduction. Springer, 2008, 3nd edition.

S. Borak W. K. Härdle, B. López-Cabrera: Statistics of Financial Markets. Exercises and Solutions. Second Edition. 2013. Springer


Prüfungsinformationen

Im Fall von online durchgeführten Prüfungen sind die Standards zu beachten, die die technischen Geräte der Studierenden erfüllen müssen, um an diesen Prüfungen teilnehmen zu können.

Beurteilungsschema

Note Benotungsschema

Position im Curriculum

  • Masterstudium Technische Mathematik (SKZ: 401, Version: 13W.1)
    • Fach: Statistik (Pflichtfach)
      • Finanzstatistik ( 3.0h VU / 5.0 ECTS)
        • 312.170 Finanzstatistik (3.0h VU / 5.0 ECTS)

Gleichwertige Lehrveranstaltungen im Sinne der Prüfungsantrittszählung

Diese Lehrveranstaltung ist keiner Kette zugeordnet