312.238 (16S) Stochastische Prozesse 2

Sommersemester 2016

Anmeldefrist abgelaufen.

Erster Termin der LV
03.03.2016 09:00 - 12:00 N.2.01 On Campus
... keine weiteren Termine bekannt

Überblick

Lehrende/r
LV-Titel englisch Stochastic Processes 2
LV-Art Vorlesung-Übung (prüfungsimmanente LV )
Semesterstunde/n 3.0
ECTS-Anrechnungspunkte 6.0
Anmeldungen 18 (25 max.)
Organisationseinheit
Unterrichtssprache Deutsch
LV-Beginn 01.03.2016

Zeit und Ort

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LV-Beschreibung

Inhalt/e

Themen

  • I. Wiener-Prozess, Poisson-Prozess, Levy-Prozess, Martingale, Lokale-Martingale, Semi-Martingale, Levy-Ito-Zerlegung
  • II. Ito-Integral, Stochastische Differentialgleichung, Ito-Formel
  • III. Existenz und Eindeutigkeit der Lösung von stoch. Differentialgleichungen mit Levy-Noise
  • IV. Simulation der Lösung von Stochastischen Differentialgleichungen mit Levy-Noise
  • V. Optimales Stoppen und Kontrolle (mit Levy-Noise)
  • VI. Filtertheorie (mit Levy-Noise)
  • VII. Stochastische partielle Differentialgleichungen: Existenz, Eindeutigkeit (mit Levy-Noise)
  • VIII. Stochastische Partielle Differentialgleichungen: Numerische Simulation, Taylor-Methoden, Polynomial Chaos, Garlekin
  • IX. Stochastische Partielle Differentialgleichungen: Kontrolltheorie (mit Levy-Noise)
  • X. Stochastische Partielle Differentialgleichungen: Prediction, Filterung (mit Levy-Noise)
  • XI. Stochastische Partielle Differentialgleichungen: Parameteridentifikation und Schätzung, Optimal Sensor Placement, Sampling Design
  • XII. Stochastische Differentialgleichungen in Hilberträumen
  • XIII Stabilität von stochastischen (partiellen) Differentialgleichungen
  • XIV Anwendungen aus Finanz, Neurologie, Physik, Hydrologie, Schadstoffausbreitung in Luft, Boden, Wasser, Grundwasser

Erwartete Vorkenntnisse

Stochastische Prozesse I

Sonstige Studienbehelfe

Skriptum in Moodle

Literatur

wird in der Vorlesung bekannt gegeben

Prüfungsinformationen

Im Fall von online durchgeführten Prüfungen sind die Standards zu beachten, die die technischen Geräte der Studierenden erfüllen müssen, um an diesen Prüfungen teilnehmen zu können.

Prüfungsinhalt/e

Inhalt der Vorlesung

Beurteilungskriterien/-maßstäbe

kleine Projektarbeit, ca 15 Seiten, plus mündliche Prüfung

Beurteilungsschema

Note Benotungsschema

Position im Curriculum

  • Masterstudium Technische Mathematik (SKZ: 401, Version: 13W.1)
    • Fach: Angewandte Statistik (Wahlfach)
      • Stochastische Prozesse 2 ( 3.0h VU / 6.0 ECTS)
        • 312.238 Stochastische Prozesse 2 (3.0h VU / 6.0 ECTS)

Gleichwertige Lehrveranstaltungen im Sinne der Prüfungsantrittszählung

Sommersemester 2018
  • 312.238 VU Stochastische Prozesse 2 (3.0h / 6.0ECTS)
Wintersemester 2013/14
  • 312.238 VU Stochastische Prozesse 2 (3.0h / 6.0ECTS)