312.238 (16S) Stochastische Prozesse 2
Überblick
- Lehrende/r
- LV-Titel englisch Stochastic Processes 2
- LV-Art Vorlesung-Übung (prüfungsimmanente LV )
- Semesterstunde/n 3.0
- ECTS-Anrechnungspunkte 6.0
- Anmeldungen 18 (25 max.)
- Organisationseinheit
- Unterrichtssprache Deutsch
- LV-Beginn 01.03.2016
Zeit und Ort
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LV-Beschreibung
Inhalt/e
Themen
- I. Wiener-Prozess, Poisson-Prozess, Levy-Prozess, Martingale, Lokale-Martingale, Semi-Martingale, Levy-Ito-Zerlegung
- II. Ito-Integral, Stochastische Differentialgleichung, Ito-Formel
- III. Existenz und Eindeutigkeit der Lösung von stoch. Differentialgleichungen mit Levy-Noise
- IV. Simulation der Lösung von Stochastischen Differentialgleichungen mit Levy-Noise
- V. Optimales Stoppen und Kontrolle (mit Levy-Noise)
- VI. Filtertheorie (mit Levy-Noise)
- VII. Stochastische partielle Differentialgleichungen: Existenz, Eindeutigkeit (mit Levy-Noise)
- VIII. Stochastische Partielle Differentialgleichungen: Numerische Simulation, Taylor-Methoden, Polynomial Chaos, Garlekin
- IX. Stochastische Partielle Differentialgleichungen: Kontrolltheorie (mit Levy-Noise)
- X. Stochastische Partielle Differentialgleichungen: Prediction, Filterung (mit Levy-Noise)
- XI. Stochastische Partielle Differentialgleichungen: Parameteridentifikation und Schätzung, Optimal Sensor Placement, Sampling Design
- XII. Stochastische Differentialgleichungen in Hilberträumen
- XIII Stabilität von stochastischen (partiellen) Differentialgleichungen
- XIV Anwendungen aus Finanz, Neurologie, Physik, Hydrologie, Schadstoffausbreitung in Luft, Boden, Wasser, Grundwasser
Erwartete Vorkenntnisse
Stochastische Prozesse ISonstige Studienbehelfe
Skriptum in MoodleLiteratur
wird in der Vorlesung bekannt gegebenPrüfungsinformationen
Im Fall von online durchgeführten Prüfungen sind die Standards zu beachten, die die technischen Geräte der Studierenden erfüllen müssen, um an diesen Prüfungen teilnehmen zu können.
Prüfungsinhalt/e
Inhalt der VorlesungBeurteilungskriterien/-maßstäbe
kleine Projektarbeit, ca 15 Seiten, plus mündliche PrüfungBeurteilungsschema
Note BenotungsschemaPosition im Curriculum
- Masterstudium Technische Mathematik
(SKZ: 401, Version: 13W.1)
-
Fach: Angewandte Statistik
(Wahlfach)
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Stochastische Prozesse 2 (
3.0h VU / 6.0 ECTS)
- 312.238 Stochastische Prozesse 2 (3.0h VU / 6.0 ECTS)
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Stochastische Prozesse 2 (
3.0h VU / 6.0 ECTS)
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Fach: Angewandte Statistik
(Wahlfach)