312.175 (14W) Stochastische Prozesse 1
Überblick
- Lehrende/r
- LV-Titel englisch Stochastic Processes 1
- LV-Art Vorlesung-Übung (prüfungsimmanente LV )
- Semesterstunde/n 3.0
- ECTS-Anrechnungspunkte 5.0
- Anmeldungen 10 (25 max.)
- Organisationseinheit
- Unterrichtssprache Englisch
- LV-Beginn 01.10.2014
Zeit und Ort
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LV-Beschreibung
Lehrmethodik inkl. Einsatz von eLearning-Tools
Blackboard and chalkInhalt/e
Grundlegende Konzepte der Theorie der diskreten und stetigen Markov - Prozesse und deren AnwendungenThemen
- Klassifizierung von stochastischen Prozessen
- Projektive Familien
- Diskrete Markov- Ketten
- Übergangswahrscheinlichkeiten, Gleichung von Chapman-Kolmogorov
- Zustandsklassifikation, Zerlegung des Phasenraums
- Grenzwertsatz für diskrete Markov-Ketten
- Stationäre Anfangsverteilungen
- Kontinuierliche Markov-Ketten
- Übergangsintensitäten, Kolmogorov-Gleichungen
- Poisson-Prozess
- Wiener-Prozess
- Stochastisches Integral
- Ito- Differentialgleichung
Erwartete Vorkenntnisse
Stochastik I, II; evtl.: Multivariate DatenanalyseLiteratur
F. Beichelt: Stochastic Processes in Science, Engineering and Finance. Chapman & Hall, Boca Raton 2006 J.R. Norris: Markov Chains. Cambridge University Press 1998 R. Durrett: Essentials of Stochastic Processes. 2nd ed., Springer 2012 S.M.Ross: Introduction to Probability Models. 10th ed., Academic Press 2010 Weitere Literatur: s. Moodle-SkriptPrüfungsinformationen
Im Fall von online durchgeführten Prüfungen sind die Standards zu beachten, die die technischen Geräte der Studierenden erfüllen müssen, um an diesen Prüfungen teilnehmen zu können.
Prüfungsinhalt/e
Stoff der Vorlesung (topics detailed in the script)Beurteilungskriterien/-maßstäbe
Mündliche Prüfung (oral exam)Beurteilungsschema
Note BenotungsschemaPosition im Curriculum
- Masterstudium Technische Mathematik
(SKZ: 401, Version: 13W.1)
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Fach: Statistik
(Pflichtfach)
-
Stochastische Prozesse 1 (
3.0h VU / 5.0 ECTS)
- 312.175 Stochastische Prozesse 1 (3.0h VU / 5.0 ECTS)
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Stochastische Prozesse 1 (
3.0h VU / 5.0 ECTS)
-
Fach: Statistik
(Pflichtfach)
- Masterstudium Technische Mathematik
(SKZ: 401, Version: 03W.2)
-
Fach: Pflichtfächer
(Pflichtfach)
-
Stochastische Prozesse (
3.0h VK / 4.5 ECTS)
- 312.175 Stochastische Prozesse 1 (3.0h VU / 4.5 ECTS)
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Stochastische Prozesse (
3.0h VK / 4.5 ECTS)
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Fach: Pflichtfächer
(Pflichtfach)
Gleichwertige Lehrveranstaltungen im Sinne der Prüfungsantrittszählung
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Wintersemester 2017/18
- 312.175 VU Stochastische Prozesse 1 (3.0h / 5.0ECTS)
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Wintersemester 2016/17
- 312.175 VU Stochastische Prozesse 1 (3.0h / 5.0ECTS)
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Wintersemester 2015/16
- 312.175 VU Stochastische Prozesse 1 (3.0h / 5.0ECTS)
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Wintersemester 2013/14
- 312.175 VU Stochastische Prozesse 1 (3.0h / 5.0ECTS)