312.175 (13W) Stochastische Prozesse 1

Wintersemester 2013/14

Anmeldefrist abgelaufen.

Erster Termin der LV
07.10.2013 12:00 - 15:00 N.2.01 On Campus
... keine weiteren Termine bekannt

Überblick

Lehrende/r
LV-Titel englisch Stochastic Processes 1
LV-Art Vorlesung-Übung (prüfungsimmanente LV )
Semesterstunde/n 3.0
ECTS-Anrechnungspunkte 5.0
Anmeldungen 13 (25 max.)
Organisationseinheit
Unterrichtssprache Deutsch
LV-Beginn 01.10.2013

Zeit und Ort

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LV-Beschreibung

Lehrmethodik inkl. Einsatz von eLearning-Tools

Tafel und Kreide

Inhalt/e

Grundlegende Konzepte der Theorie der diskreten und stetigen Markov - Prozesse und deren Anwendungen

Themen

  • Klassifizierung von stochastischen Prozessen
  • Projektive Familien
  • Diskrete Markov- Ketten
  • Übergangswahrscheinlichkeiten, Gleichung von Chapman-Kolmogorov
  • Zustandsklassifikation, Zerlegung des Phasenraums
  • Grenzwertsatz für diskrete Markov-Ketten
  • Stationäre Anfangsverteilungen
  • Kontinuierliche Markov-Ketten
  • Übergangsintensitäten, Kolmogorov-Gleichungen
  • Poisson-Prozess
  • Wiener-Prozess
  • Stochastisches Integral
  • Ito- Differentialgleichung

Erwartete Vorkenntnisse

Stochastik I, II; Multivariate Datenanalyse

Literatur

F. Beichelt: Stochastic Processes in Science, Engineering and Finance, Chapman & Hall, Boca Raton 2006 F. Beichelt: Stochastische Prozesse für Ingenieure. Teubner, Stuttgart 1997 W. Paul: Stochastic Processes: From Physics to Finance. Springer, Berlin 2000 S.M.Ross: Stochastic Processes. 2nd ed., Wiley 1995 Weitere Literatur: s. Moodle-Skript

Prüfungsinformationen

Im Fall von online durchgeführten Prüfungen sind die Standards zu beachten, die die technischen Geräte der Studierenden erfüllen müssen, um an diesen Prüfungen teilnehmen zu können.

Prüfungsinhalt/e

Stoff der Vorlesung

Beurteilungskriterien/-maßstäbe

Mündliche Prüfung

Beurteilungsschema

Note Benotungsschema

Position im Curriculum

  • Masterstudium Technische Mathematik (SKZ: 401, Version: 13W.1)
    • Fach: Statistik (Pflichtfach)
      • Stochastische Prozesse 1 ( 3.0h VU / 5.0 ECTS)
        • 312.175 Stochastische Prozesse 1 (3.0h VU / 5.0 ECTS)
  • Masterstudium Technische Mathematik (SKZ: 401, Version: 03W.2)
    • Fach: Pflichtfächer (Pflichtfach)
      • Stochastische Prozesse ( 3.0h VK / 4.5 ECTS)
        • 312.175 Stochastische Prozesse 1 (3.0h VU / 4.5 ECTS)

Gleichwertige Lehrveranstaltungen im Sinne der Prüfungsantrittszählung

Wintersemester 2017/18
  • 312.175 VU Stochastische Prozesse 1 (3.0h / 5.0ECTS)
Wintersemester 2016/17
  • 312.175 VU Stochastische Prozesse 1 (3.0h / 5.0ECTS)
Wintersemester 2015/16
  • 312.175 VU Stochastische Prozesse 1 (3.0h / 5.0ECTS)
Wintersemester 2014/15
  • 312.175 VU Stochastische Prozesse 1 (3.0h / 5.0ECTS)