312.238 (23W) Stochastic Differential Equations

Wintersemester 2023/24

Anmeldefrist abgelaufen.

Erster Termin der LV
05.10.2023 12:00 - 14:00 N.2.01 On Campus
... keine weiteren Termine bekannt

Überblick

Lehrende/r
LV-Titel englisch Stochastic Differential Equations
LV-Art Vorlesung
LV-Modell Präsenzlehrveranstaltung
Semesterstunde/n 2.0
ECTS-Anrechnungspunkte 4.0
Anmeldungen 10
Organisationseinheit
Unterrichtssprache Englisch
LV-Beginn 05.10.2023
eLearning zum Moodle-Kurs

Zeit und Ort

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LV-Beschreibung

Intendierte Lernergebnisse

Understanding the theoretical basis needed for the construction of stochastic integrals and for the study of stochastic differential equations (martingales in continuous time, stochastic integrals, Itô's formula)

Knowledge on stochastic differential equations (strong and weak solutions, existence and uniqueness of solutions)

Ability to solve a given stochastic differential equation (explicit solutions, numerical methods)

Lehrmethodik

Lecture with live development of content on a tablet

Inhalt/e

Theoretical basis:
Martingales in continuous time
Stochastic integrals
Itô's formula

Stochastic differential equations:
Strong and weak solutions
Existence and uniqueness of solutions
Explicit solutions
Numerical methods

Erwartete Vorkenntnisse

Stochastics 2
Stochastic processes

Literatur

Bernt Oksendal: Stochastic Differential Equations, Springer, 2010.

Prüfungsinformationen

Im Fall von online durchgeführten Prüfungen sind die Standards zu beachten, die die technischen Geräte der Studierenden erfüllen müssen, um an diesen Prüfungen teilnehmen zu können.

Prüfungsmethode/n

Assessment in oral exams.
The first exam date is 25 January 2024.
Further dates are 21 February 2024, 08 April 2024, 05 June 2024.

Prüfungsinhalt/e

Everything that is covered in the lecture.
If additional reading is required, this will be clearly announced in the lecture.

Beurteilungskriterien/-maßstäbe

The mark depends only on the assessment in the oral exam.

Beurteilungsschema

Note Benotungsschema

Position im Curriculum

  • Masterstudium Mathematics (SKZ: 401, Version: 18W.1)
    • Fach: Applied Statistics (Wahlfach)
      • 5.6 Stochastic Differential Equations ( 2.0h VO / 4.0 ECTS)
        • 312.238 Stochastic Differential Equations (2.0h VO / 4.0 ECTS)
  • Masterstudium Mathematics (SKZ: 401, Version: 18W.1)
    • Fach: Applied Mathematics (Wahlfach)
      • Lehrveranstaltungen aus den Vertiefungsfächern ( 0.0h XX / 12.0 ECTS)
        • 312.238 Stochastic Differential Equations (2.0h VO / 4.0 ECTS)
  • Masterstudium Mathematics (SKZ: 401, Version: 22W.1)
    • Fach: Statistics and Probability (Wahlfach)
      • 6.7 Stochastic Differential Equations ( 2.0h VO / 4.0 ECTS)
        • 312.238 Stochastic Differential Equations (2.0h VO / 4.0 ECTS)
          Absolvierung im 1., 2., 3. Semester empfohlen
  • Masterstudium Mathematics (SKZ: 401, Version: 22W.1)
    • Fach: Applied Mathematics (Wahlfach)
      • 7.1 Wahl von weiteren Lehrveranstaltungen aus den Vertiefungsfächern ( 0.0h XX / 12.0 ECTS)
        • 312.238 Stochastic Differential Equations (2.0h VO / 4.0 ECTS)
          Absolvierung im 2., 3. Semester empfohlen

Gleichwertige Lehrveranstaltungen im Sinne der Prüfungsantrittszählung

Wintersemester 2020/21
  • 312.238 VO Stochastic Differential Equations (2.0h / 4.0ECTS)