312.239 (20W) Stochastic Differential Equations, exercises

Wintersemester 2020/21

Anmeldefrist abgelaufen.

Erster Termin der LV
13.10.2020 16:00 - 17:00 N.0.07 On Campus
... keine weiteren Termine bekannt

Überblick

Bedingt durch die COVID-19-Pandemie können kurzfristige Änderungen bei Lehrveranstaltungen und Prüfungen (z.B. Absage von Präsenz-Lehreveranstaltungen und Umstellung auf Online-Prüfungen) erforderlich sein.

Weitere Informationen zum Lehrbetrieb vor Ort finden Sie unter: https://www.aau.at/corona.
Lehrende/r
LV-Titel englisch Stochastic Differential Equations, exercises
LV-Art Übung (prüfungsimmanente LV )
LV-Modell Präsenzlehrveranstaltung
Semesterstunde/n 1.0
ECTS-Anrechnungspunkte 2.0
Anmeldungen 6 (25 max.)
Organisationseinheit
Unterrichtssprache Englisch
LV-Beginn 13.10.2020
eLearning zum Moodle-Kurs

Zeit und Ort

Beachten Sie bitte, dass sich aufgrund von COVID-19-Maßnahmen die derzeit angezeigten Termine noch ändern können.
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LV-Beschreibung

Intendierte Lernergebnisse

Understanding the theoretical basis needed for the construction of stochastic integrals and for the study of stochastic differential equations (martingales in continuous time, stochastic integrals, Itô's formula)

Knowledge on stochastic differential equations (strong and weak solutions, existence and uniqueness of solutions)

Ability to solve a given stochastic differential equation (explicit solutions, numerical methods)

Lehrmethodik

Take home exercises and in-class presentations by the students

Inhalt/e

Theoretical basis:
Martingales in continuous time
Stochastic integrals
Itô's formula

Stochastic differential equations:
Strong and weak solutions
Existence and uniqueness of solutions
Explicit solutions
Numerical methods

Erwartete Vorkenntnisse

Stochastics 2
Stochastic processes

Literatur

Bernt Oksendal: Stochastic Differential Equations, Springer, 2010.

Prüfungsinformationen

Im Fall von online durchgeführten Prüfungen sind die Standards zu beachten, die die technischen Geräte der Studierenden erfüllen müssen, um an diesen Prüfungen teilnehmen zu können.

Geänderte Prüfungsinformationen (COVID-19 Ausnahmeregelung)

In case of a lookdown the exercise class will be continued via BigBlueButton on moodle. The exercise sheets then have to be handed in online in moodle until 13 o'clock at the day of the exercise class and the presentations on the board will be supplemented by presentations in BigBlueButton.

Prüfungsmethode/n

There are 100 p. in total. The number of exercises solved counts 80 p., the presentation in total counts 20 p. There will be weekly exercise sheets that need to be solved. In the exercise class students will tick all the exercises they solved and hand in the solutions. Out of these solutions a random sample will be checked every week in order to make sure that all ticks were correct. For the solved exercises the students get points, which will add up to 80 for all exercises. In class the students have to present some of the exercises. For the quality of the presentations they get an average grade over the whole semester of at most 20 p.

The point scheme is as follows:
100-87 p. -> 1
86-75 p. -> 2
74-62 p. -> 3
61-50 p. -> 4
49-0 p. -> 5

Prüfungsinhalt/e

Everything that is covered in the lecture and hence also in the exercise class.
If additional reading is required for the lecture, this will be clearly announced in the lecture.

Beurteilungskriterien/-maßstäbe

The mark depends only on the number of points the student achieves at the exercises.

Sign-out without grading is possible until October 31, 2020.

Beurteilungsschema

Note Benotungsschema

Position im Curriculum

  • Masterstudium Mathematics (SKZ: 401, Version: 18W.1)
    • Fach: Applied Statistics (Wahlfach)
      • 5.6 Stochastic Differential Equations ( 1.0h UE / 2.0 ECTS)
        • 312.239 Stochastic Differential Equations, exercises (1.0h UE / 2.0 ECTS)
  • Masterstudium Mathematics (SKZ: 401, Version: 18W.1)
    • Fach: Applied Mathematics (Wahlfach)
      • Lehrveranstaltungen aus den Vertiefungsfächern ( 0.0h XX / 12.0 ECTS)
        • 312.239 Stochastic Differential Equations, exercises (1.0h UE / 2.0 ECTS)

Gleichwertige Lehrveranstaltungen im Sinne der Prüfungsantrittszählung

Wintersemester 2023/24
  • 312.239 UE Stochastic Differential Equations, exercises (1.0h / 2.0ECTS)