312.238 (20W) Stochastic Differential Equations

Wintersemester 2020/21

Anmeldefrist abgelaufen.

Erster Termin der LV
13.10.2020 17:00 - 19:00 N.0.07 On Campus
... keine weiteren Termine bekannt

Überblick

Bedingt durch die COVID-19-Pandemie können kurzfristige Änderungen bei Lehrveranstaltungen und Prüfungen (z.B. Absage von Präsenz-Lehreveranstaltungen und Umstellung auf Online-Prüfungen) erforderlich sein.

Weitere Informationen zum Lehrbetrieb vor Ort finden Sie unter: https://www.aau.at/corona.
Lehrende/r
LV-Titel englisch Stochastic Differential Equations
LV-Art Vorlesung
LV-Modell Präsenzlehrveranstaltung
Semesterstunde/n 2.0
ECTS-Anrechnungspunkte 4.0
Anmeldungen 7
Organisationseinheit
Unterrichtssprache Englisch
LV-Beginn 13.10.2020
eLearning zum Moodle-Kurs

Zeit und Ort

Beachten Sie bitte, dass sich aufgrund von COVID-19-Maßnahmen die derzeit angezeigten Termine noch ändern können.
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LV-Beschreibung

Intendierte Lernergebnisse

Understanding the theoretical basis needed for the construction of stochastic integrals and for the study of stochastic differential equations (martingales in continuous time, stochastic integrals, Itô's formula)

Knowledge on stochastic differential equations (strong and weak solutions, existence and uniqueness of solutions)

Ability to solve a given stochastic differential equation (explicit solutions, numerical methods)

Lehrmethodik

Lecture with practical examples
Combination of slides and tablet

Inhalt/e

Theoretical basis:
Martingales in continuous time
Stochastic integrals
Itô's formula

Stochastic differential equations:
Strong and weak solutions
Existence and uniqueness of solutions
Explicit solutions
Numerical methods

Erwartete Vorkenntnisse

Stochastics 2
Stochastic processes

Literatur

Bernt Oksendal: Stochastic Differential Equations, Springer, 2010.

Prüfungsinformationen

Im Fall von online durchgeführten Prüfungen sind die Standards zu beachten, die die technischen Geräte der Studierenden erfüllen müssen, um an diesen Prüfungen teilnehmen zu können.

Geänderte Prüfungsinformationen (COVID-19 Ausnahmeregelung)

The final exam (which is announced as an oral exam) can be taken via BBB. For this, the possibility to write in front of the camera is required. The examiner must be able to watch the student as well as what is written at the same time.

Prüfungsmethode/n

There will be a final exam, presumably at the end of January.
The point scheme is as follows:
100-87 p. -> 1
86-75 p. -> 2
74-62 p. -> 3
61-50 p. -> 4
49-0 p. -> 5

Prüfungsinhalt/e

Everything that is covered in the lecture.
If additional reading is required for the lecture, this will be clearly announced in the lecture.

Beurteilungskriterien/-maßstäbe

The mark depends only on the number of points the student achieves at the final exam.

Beurteilungsschema

Note Benotungsschema

Position im Curriculum

  • Masterstudium Mathematics (SKZ: 401, Version: 18W.1)
    • Fach: Applied Statistics (Wahlfach)
      • 5.6 Stochastic Differential Equations ( 2.0h VO / 4.0 ECTS)
        • 312.238 Stochastic Differential Equations (2.0h VO / 4.0 ECTS)
  • Masterstudium Mathematics (SKZ: 401, Version: 18W.1)
    • Fach: Applied Mathematics (Wahlfach)
      • Lehrveranstaltungen aus den Vertiefungsfächern ( 0.0h XX / 12.0 ECTS)
        • 312.238 Stochastic Differential Equations (2.0h VO / 4.0 ECTS)

Gleichwertige Lehrveranstaltungen im Sinne der Prüfungsantrittszählung

Wintersemester 2023/24
  • 312.238 VO Stochastic Differential Equations (2.0h / 4.0ECTS)