Vortrag: Higher-order approximation and optimality of jump-diffusion SDEs with...
Stammdaten
Titel: | Higher-order approximation and optimality of jump-diffusion SDEs with discontinuous drift |
Beschreibung: | In this talk we consider the approximation of jump-diffusion stochastic differential equations with discontinuous drift, possibly degenerate diffusion coefficient, and Lipschitz continuous jump coefficient. We present a jump-adapted higher-order scheme, the so-called transformation-based jump-adapted quasi-Milstein scheme. For this scheme, we provide a complete error analysis: We prove convergence order 3/4 in Lp for p∈[1,∞). Further, we provide lower error bounds for non-adaptive and jump-adapted approximation schemes of order 3/4 in L1. This yields optimality of the transformation-based jump-adapted quasi-Milstein scheme. This is joint work with Paweł Przybyłowicz and Michaela Szölgyenyi. |
Schlagworte: |
Typ: | Gastvortrag |
Homepage: | https://www.chalmers.se/en/current/calendar/mv-cam-seminar/ |
Veranstaltung: | - |
Datum: | 18.03.2024 |
Vortragsstatus: | stattgefunden (Präsenz) |
Ort: | Chalmers University of Technology & University of Gothenburg |
Staat: | Schweden |
Zuordnung
Organisation | Adresse | ||
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Fakultät für Technische Wissenschaften
Institut für Statistik
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AT - 9020 Klagenfurt am Wörthersee |
Kategorisierung
Sachgebiete | |
Forschungscluster | Kein Forschungscluster ausgewählt |
Vortragsfokus |
Klassifikationsraster der zugeordneten Organisationseinheiten:
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TeilnehmerInnenkreis |
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Publiziert? |
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Arbeitsgruppen | Keine Arbeitsgruppe ausgewählt |
Kooperationen
Forschungsaktivitäten
(Achtung: Externe Aktivitäten werden im Suchergebnis nicht mitangezeigt)
Projekte |
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Publikationen | Keine verknüpften Publikationen vorhanden |
Veranstaltungen | Keine verknüpften Veranstaltung vorhanden |
Vorträge | Keine verknüpften Vorträge vorhanden |