Vortrag: Approximation and optimality for jump-diffusion SDEs with discontinuo...
Stammdaten
Titel: | Approximation and optimality for jump-diffusion SDEs with discontinuous drift |
Beschreibung: | In this talk we consider the approximation of jump-diffusion stochastic differential equations with discontinuous drift, possibly degenerate diffusion coefficient, and Lipschitz continuous jump coefficient. We present a jump-adapted higher-order scheme, the so-called transformation-based jump-adapted quasi-Milstein scheme. For this scheme, we provide a complete error analysis: We prove convergence order $3/4$ in $L^p$ for $p\in[1,\infty)$. Further, we provide lower error bounds for non-adaptive and jump-adapted approximation schemes of order $3/4$ in $L^1$. This result is based on a universal Skorokhod measurable functional representation of solutions to semimartingale SDEs and yields optimality of the transformation-based jump-adapted quasi-Milstein scheme. This is based on joint work with Paweł Przybyłowicz, Alexander Steinicke and Michaela Szölgyenyi. |
Schlagworte: |
Typ: | Angemeldeter Vortrag |
Homepage: | https://randomsystems.web.ox.ac.uk/event/cdt-showcase-2023 |
Veranstaltung: | Conference in Mathematics of Random Systems 2023 (Edinburgh) |
Datum: | 26.04.2023 |
Vortragsstatus: | stattgefunden (Präsenz) |
Zuordnung
Organisation | Adresse | ||
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Fakultät für Technische Wissenschaften
Institut für Statistik
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AT - 9020 Klagenfurt am Wörthersee |
Kategorisierung
Sachgebiete | |
Forschungscluster | Kein Forschungscluster ausgewählt |
Vortragsfokus |
Klassifikationsraster der zugeordneten Organisationseinheiten:
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TeilnehmerInnenkreis |
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Publiziert? |
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Arbeitsgruppen | Keine Arbeitsgruppe ausgewählt |
Kooperationen
Forschungsaktivitäten
(Achtung: Externe Aktivitäten werden im Suchergebnis nicht mitangezeigt)
Projekte |
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Publikationen | Keine verknüpften Publikationen vorhanden |
Veranstaltungen | Keine verknüpften Veranstaltung vorhanden |
Vorträge | Keine verknüpften Vorträge vorhanden |