Publikation: Persistence probabilities of mixed FBM ...
Stammdaten
Titel: | Persistence probabilities of mixed FBM and other mixed processes |
Untertitel: | |
Kurzfassung: | We consider the sum of two self-similar centred Gaussian processes with different self-similarity indices. Under non-negativity assumptions of covariance functions and some further minor conditions, we show that the asymptotic behaviour of the persistence probability of the sum is the same as for the single process with the greater self-similarity index. In particular, this covers the mixed fractional Brownian motion introduced in Cheridito. |
Schlagworte: | fractional Brownian motion, Gaussian process, mixed processes, persistence, reproducing kernel Hilbert space, self-similarity, stationary process |
Publikationstyp: | Beitrag in Zeitschrift (Autorenschaft) |
Erscheinungsdatum: | 14.07.2022 (Online) |
Erschienen in: |
Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical
Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical
(
IOPScience ;
)
zur Publikation |
Titel der Serie: | - |
Bandnummer: | - |
Heftnummer: | - |
Erstveröffentlichung: | Ja |
Version: | - |
Seite: | S. 1 - 17 |
Versionen
Keine Version vorhanden |
Erscheinungsdatum: | 14.07.2022 |
ISBN (e-book): | - |
eISSN: | - |
DOI: | - |
Homepage: | https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1751-8121/ac7bbc |
Open Access |
|
Erscheinungsdatum: | 29.07.2022 |
ISBN: | - |
ISSN: | - |
Homepage: | - |
AutorInnen
Zuordnung
Organisation | Adresse | ||
---|---|---|---|
Fakultät für Technische Wissenschaften
Institut für Statistik
|
AT - 9020 Klagenfurt am Wörthersee |
Kategorisierung
Sachgebiete | |
Forschungscluster | Kein Forschungscluster ausgewählt |
Zitationsindex |
Informationen zum Zitationsindex: Master Journal List
|
Peer Reviewed |
|
Publikationsfokus |
Klassifikationsraster der zugeordneten Organisationseinheiten:
|
Arbeitsgruppen | Keine Arbeitsgruppe ausgewählt |
Kooperationen
Organisation | Adresse | ||
---|---|---|---|
Technical University of Darmstadt
|
DE - 64289 Darmstadt |
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