Publikation: A feasible active set method for strict...
Stammdaten
Titel: | A feasible active set method for strictly convex problems with simple bounds |
Untertitel: | |
Kurzfassung: | A primal-dual active set method for quadratic problems with bound constraints is presented which extends the infeasible active set approach of Kunisch and Rendl [SIAM J. Optim., 14 (2003), pp. 35--52]. Based on a guess of the active set, a primal-dual pair ($x$,$\alpha$) is computed that satisfies stationarity and the complementary condition. If $x$ is not feasible, the variables connected to the infeasibilities are added to the active set, and a new primal-dual pair ($x$,$\alpha$) is computed. This process is iterated until a primal feasible solution is generated. Then a new active set is determined based on the feasibility information of the dual variable $\alpha$. Strict convexity of the quadratic problem is sufficient for the algorithm to stop after a finite number of steps with an optimal solution. Computational experience indicates that this approach also performs well in practice. |
Schlagworte: |
Publikationstyp: | Beitrag in Zeitschrift (Autorenschaft) |
Erscheinungsdatum: | 01.09.2015 (Print) |
Erschienen in: |
SIAM Journal on Optimization
SIAM Journal on Optimization
(
Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM);
)
zur Publikation |
Titel der Serie: | - |
Bandnummer: | 25 |
Heftnummer: | 3 |
Erstveröffentlichung: | Ja |
Version: | - |
Seite: | S. 1633 - 1659 |
Versionen
Keine Version vorhanden |
Erscheinungsdatum: | |
ISBN (e-book): | - |
eISSN: | - |
DOI: | http://dx.doi.org/10.1137/140984439 |
Homepage: | - |
Open Access |
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Erscheinungsdatum: | 01.09.2015 |
ISBN: | - |
ISSN: | - |
Homepage: | - |
Zuordnung
Organisation | Adresse | ||||
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Fakultät für Technische Wissenschaften
Institut für Mathematik
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AT - 9020 Klagenfurt am Wörthersee |
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