Publikation: A higher-order approximation method for...
Stammdaten
Titel: | A higher-order approximation method for jump-diffusion SDEs with a discontinuous drift coefficient |
Untertitel: | |
Kurzfassung: | We present the first higher-order approximation scheme for solutions of jump-diffusion stochastic differential equations with discontinuous drift. For this transformation-based jump-adapted quasi-Milstein scheme, we prove $L^p$-convergence order 3/4. To obtain this result, we prove that under slightly stronger assumptions (but still weaker than assumptions applied before) a related jump-adapted quasi-Milstein scheme has convergence order 3/4; in a special case it even has convergence order 1. Order 3/4 is conjectured to be optimal. |
Schlagworte: | Jump-diffusion stochastic differential equations; Discontinuous drift; Strong convergence rate; Jump-adapted scheme; Higher-order scheme |
Publikationstyp: | Beitrag in Zeitschrift (Autorenschaft) |
Erscheinungsdatum: | 04.04.2024 (Online) |
Erschienen in: |
Journal of Mathematical Analysis and Applications
Journal of Mathematical Analysis and Applications
(
Elsevier B.V.;
)
zur Publikation |
Titel der Serie: | - |
Bandnummer: | 538 |
Heftnummer: | 1 |
Erstveröffentlichung: | Ja |
Version: | - |
Seite: | - |
Gesamtseitenanzahl: | 128319 S. |
Versionen
Keine Version vorhanden |
Erscheinungsdatum: | 04.04.2024 |
ISBN (e-book): | - |
eISSN: | - |
DOI: | http://dx.doi.org/10.1016/j.jmaa.2024.128319 |
Homepage: | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022247X24002415 |
Open Access |
|
Erscheinungsdatum: | 10.2024 |
ISBN: | - |
ISSN: | 0022-247X |
Homepage: | - |
Zuordnung
Organisation | Adresse | ||
---|---|---|---|
Fakultät für Technische Wissenschaften
Institut für Statistik
|
AT - 9020 Klagenfurt am Wörthersee |
Kategorisierung
Sachgebiete | |
Forschungscluster | Kein Forschungscluster ausgewählt |
Zitationsindex |
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Peer Reviewed |
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Publikationsfokus |
Klassifikationsraster der zugeordneten Organisationseinheiten:
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Arbeitsgruppen | Keine Arbeitsgruppe ausgewählt |
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