Publikation: On mixed fractional stochastic differen...
Stammdaten
Titel: | On mixed fractional stochastic differential equations with discontinuous drift coefficient |
Untertitel: | |
Kurzfassung: | We prove existence and uniqueness for the solution of a class of mixed fractional stochastic differential equations with discontinuous drift driven by both standard and fractional Brownian motion. Additionally, we establish a generalized Itô rule valid for functions with an absolutely continuous derivative and applicable to solutions of mixed fractional stochastic differential equations with Lipschitz coefficients, which plays a key role in our proof of existence and uniqueness. The proof of such a formula is new and relies on showing the existence of a density of the law under mild assumptions on the diffusion coefficient. |
Schlagworte: | Mixed stochastic differential equation, discontinuous drift, long-range dependence, Itô formula, absolute continuity |
Publikationstyp: | Beitrag in Zeitschrift (Autorenschaft) |
Erscheinungsdatum: | 01.12.2022 (Online) |
Erschienen in: |
Journal of Applied Probability
Journal of Applied Probability
(
)
zur Publikation |
Titel der Serie: | - |
Bandnummer: | - |
Heftnummer: | - |
Erstveröffentlichung: | Ja |
Version: | - |
Seite: | S. 1 - 18 |
Versionen
Keine Version vorhanden |
Erscheinungsdatum: | 01.12.2022 |
ISBN (e-book): | - |
eISSN: | - |
DOI: | http://dx.doi.org/10.1017/jpr.2022.71 |
Homepage: | https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-applied-probability/article/on-mixed-fractional-stochastic-differential-equations-with-discontinuous-drift-coefficient/BEDB435F64CFA1ECAF15683F9A62331F |
Open Access |
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Zuordnung
Organisation | Adresse | ||
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Fakultät für Technische Wissenschaften
Institut für Statistik
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AT - 9020 Klagenfurt am Wörthersee |
Kategorisierung
Sachgebiete | |
Forschungscluster | Kein Forschungscluster ausgewählt |
Zitationsindex |
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Peer Reviewed |
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Publikationsfokus |
Klassifikationsraster der zugeordneten Organisationseinheiten:
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Arbeitsgruppen | Keine Arbeitsgruppe ausgewählt |
Kooperationen
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